永安期货首单粳米“保险+期货”项目实现158.2%的高额赔付

日期:2021-05-15 01:32:01 | 人气: 618

永安期货首单粳米“保险+期货”项目实现158.2%的高额赔付 本文摘要:期货日报网讯(记者 崔蕾)永安期货首单粳米保险+期货项目12月27日顺利结项,最后构建赔付率高达158.2%,贯彻充分发挥了期货市场运用自身的专业优势服务三农的价值和起到。

期货日报网讯(记者 崔蕾)永安期货首单粳米保险+期货项目12月27日顺利结项,最后构建赔付率高达158.2%,贯彻充分发挥了期货市场运用自身的专业优势服务三农的价值和起到。在期权设计时,为了给定粳米日常现货购销的实际,自由选择了亚式期权作为基本期权结构。

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由于粳米05合约盘面流动性受限,为免除对冲单集中于进场导致太低目标价格,自由选择在三天内集中进场,以进场均价作为市场平值。在同时,面临行情的不确定性,为了确保基础支付效果,又自由选择了实值作为继续执行价格。较好的进场,就构建了项目顺利的一半。

本项目对冲操作者使用了以Delta作为主要对冲目标、其余希腊值作为辅助对冲目标的动态对冲方式,顺利符合了风险管理拒绝。当日内粳米波动较小时,交易员在相似收盘时会计算出来当天总头寸的Delta,并通过更进一步做空或做到多期货头寸来调整总头寸的Delta,使其维持在中性。当日内粳米波动较小时,通过辨别其价格走势否重返来要求否展开盘中对冲,尽可能使Delta维持在中性。

最后,在永安期货的专业操作者下,让本次以亚式期权作为期权结构的价格险要保险+期货项目构建了158.2%的高额支付。


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